PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JU13.L с VDTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JU13.L с VDTA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JU13.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - JU13.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JU13.L returned 1.89%/yr vs -0.68%/yr for VDTA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JU13.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.

Доходность

Сравнение доходности JU13.L и VDTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JU13.L показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VDTA.L с доходностью -0.22%.

JU13.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
0.91%
С начала года
0.85%
1 год
3.28%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

VDTA.L

1 день
0.26%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
0.07%
С начала года
-0.22%
1 год
3.38%
3 года*
2.87%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JU13.L и VDTA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JU13.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)		0.85%5.16%4.03%4.05%-3.80%-0.65%3.21%3.18%
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		-0.22%6.24%0.94%3.71%-12.37%-2.33%7.64%6.37%

Correlation

The correlation between JU13.L and VDTA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.76

The correlation between JU13.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с JU13.L:
JU13.L с JREC.LJU13.L с JSET.LJU13.L с HBKU.LJU13.L с JPCT.LJU13.L с JREA.LJU13.L с JRZD.LJU13.L с CBND.L
Часто сравнивают с VDTA.L:
VDTA.L с CBU0.DEVDTA.L с TLTVDTA.L с VWRA.LVDTA.L с IGLA.LVDTA.L с VGITVDTA.L с AGGU.LVDTA.L с IBTA.L

Доходность на риск

JU13.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JU13.L
Ранг доходности на риск JU13.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JU13.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JU13.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JU13.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JU13.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JU13.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JU13.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JU13.LVDTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.96

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
1.40

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.17

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.16

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

3.09

+11.96

JU13.L vs. VDTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JU13.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа VDTA.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JU13.L и VDTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JU13.L и VDTA.L

Максимальная просадка JU13.L за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JU13.L и VDTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JU13.LVDTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-18.80%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-2.89%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.93%

-4.97%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.72%

-16.39%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.96%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-8.07%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.09%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JU13.L и VDTA.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что JU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JU13.LVDTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.00%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

2.62%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

3.53%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

5.58%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

5.32%

-3.64%

Сравнение комиссий JU13.L и VDTA.L

JU13.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JU13.L и VDTA.L

Ни JU13.L, ни VDTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JU13.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.97%
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JU13.L and VDTA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for JU13.L.

JU13.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for JU13.L and 0.05% for VDTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JU13.L и VDTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор