Сравнение JU13.L с IB01.L
JU13.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - JU13.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JU13.L returned 1.85%/yr vs 3.30%/yr for IB01.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JU13.L и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JU13.L показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.90%.
JU13.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JU13.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.67% | 5.16% | 4.03% | 4.05% | -3.80% | -0.65% | 3.21% | 3.13% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.90% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
Correlation
The correlation between JU13.L and IB01.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JU13.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
JU13.L
IB01.L
Сравнение JU13.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JU13.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -33.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 8.44 | -6.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 116.07 | -111.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 568.19 | -553.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JU13.L и IB01.L
Максимальная просадка JU13.L за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JU13.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JU13.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -1.28% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -0.03% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -0.09% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.72% | -1.12% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.23% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.01% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JU13.L и IB01.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что JU13.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JU13.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.09% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.23% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 0.33% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 0.54% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 0.78% | +0.90% |
Сравнение комиссий JU13.L и IB01.L
И JU13.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JU13.L и IB01.L
Ни JU13.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
JU13.L and IB01.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JU13.L and IB01.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
JU13.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JU13.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор