Сравнение JTSSX с JRLVX
JTSSX (JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund) and JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JTSSX returned 10.86%/yr vs 11.28%/yr for JRLVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. JTSSX charges 0.25%/yr vs 0.01%/yr for JRLVX.
Доходность
Сравнение доходности JTSSX и JRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JTSSX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью 11.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JTSSX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции JRLVX немного впереди с 11.28%.
JTSSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.86%
JRLVX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам JTSSX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 9.09% | 17.88% | 12.31% | 22.36% | -18.58% | 17.53% | 15.33% | 24.81% | -9.87% | 21.92% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 11.53% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Correlation
The correlation between JTSSX and JRLVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.99 |
The correlation between JTSSX and JRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JTSSX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
JTSSX
JRLVX
Сравнение JTSSX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTSSX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.16 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 14.03 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTSSX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JTSSX и JRLVX
Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и JRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JTSSX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -32.53% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -8.50% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -15.27% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -25.64% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | -32.53% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.71% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.56% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.91% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTSSX и JRLVX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеют волатильность 3.53% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JTSSX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.41% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 8.97% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 11.29% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 14.77% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.99% | -0.28% |
Сравнение комиссий JTSSX и JRLVX
JTSSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTSSX и JRLVX
Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности JRLVX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.19% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 4.73% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JTSSX and JRLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JTSSX has higher volatility (3.53%) compared to JRLVX (3.41%). In terms of maximum drawdown, JTSSX dropped -50.11% vs JRLVX's -32.53%.
JRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JTSSX и JRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор