PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с TTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с TTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) is Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while TTEC (TTEC Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs -52.87% for TTEC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и TTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и TTEC Holdings, Inc. (TTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у TTEC с доходностью -36.25%.

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTEC

1 день
0.66%
1 месяц
-22.73%
С начала года
-36.25%
6 месяцев
-38.96%
1 год
-52.87%
3 года*
-58.54%
5 лет*
-53.28%
10 лет*
-20.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и TTEC

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%
TTEC
TTEC Holdings, Inc.		-36.25%-27.86%-76.84%-13.81%

Correlation

The correlation between JTEK and TTEC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

TTEC Holdings, Inc.

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с TTEC:
TTEC с VOOTTEC с ROLTTEC с FMCTTEC с CAGTTEC с HURNTTEC с TPBTTEC с ALG

Доходность на риск

JTEK vs. TTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TTEC
Ранг доходности на риск TTEC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c TTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и TTEC Holdings, Inc. (TTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKTTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.62

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-0.58

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.84

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

-1.30

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. TTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа TTEC равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и TTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKTTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.62

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

-0.09

+1.36

Просадки

Сравнение просадок JTEK и TTEC

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки TTEC в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и TTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKTTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-98.04%

+67.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-62.75%

+40.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-94.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-97.82%

+96.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-53.38%

+47.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

40.68%

-33.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и TTEC

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) составляет 7.27%, в то время как у TTEC Holdings, Inc. (TTEC) волатильность равна 24.29%. Это указывает на то, что JTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKTTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

24.29%

-17.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

61.52%

-42.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

85.28%

-60.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

71.10%

-43.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

56.83%

-29.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и TTEC

Ни JTEK, ни TTEC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTEC
TTEC Holdings, Inc.		0.00%0.00%1.20%4.80%2.31%0.99%3.95%1.56%1.93%1.17%1.26%1.29%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and TTEC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEC has higher volatility (24.29%) compared to JTEK (7.27%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs TTEC's -98.04%.

JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и TTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор