PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с TTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с TTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и TTEC Holdings, Inc. (TTEC).

JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JTEK и TTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и TTEC Holdings, Inc. (TTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и TTEC

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%
TTEC
TTEC Holdings, Inc.		-28.61%-27.86%-76.84%-13.81%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно выше, чем у TTEC с доходностью -28.61%.

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTEC

1 день
2.80%
1 месяц
13.22%
С начала года
-28.61%
6 месяцев
-24.85%
1 год
-21.41%
3 года*
-58.59%
5 лет*
-51.26%
10 лет*
-19.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

TTEC Holdings, Inc.

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK
Часто сравнивают с TTEC:
TTEC с VOOTTEC с ROL

Доходность на риск

JTEK vs. TTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TTEC
Ранг доходности на риск TTEC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c TTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и TTEC Holdings, Inc. (TTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKTTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.21

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.43

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.35

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

-0.61

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. TTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа TTEC равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и TTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKTTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.21

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.09

+0.88

Корреляция

Корреляция между JTEK и TTEC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и TTEC

Ни JTEK, ни TTEC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTEC
TTEC Holdings, Inc.		0.00%0.00%1.20%4.80%2.31%0.99%3.95%1.56%1.93%1.17%1.26%1.29%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и TTEC

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки TTEC в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и TTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

JTEKTTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-98.04%

+67.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-62.88%

+40.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-97.56%

+80.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-53.12%

+47.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

35.66%

-28.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и TTEC

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) составляет 9.74%, в то время как у TTEC Holdings, Inc. (TTEC) волатильность равна 36.62%. Это указывает на то, что JTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTEKTTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

36.62%

-26.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

58.05%

-38.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

103.49%

-74.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

69.72%

-42.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

55.86%

-28.38%