PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSVIX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSVIX с MZLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSVIX и MZLSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.57%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, JSVIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью -0.57%.

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.41%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Income Opportunities Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий JSVIX и MZLSX

JSVIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

JSVIX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSVIX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSVIXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.80

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

4.00

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.71

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

2.99

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.97

14.39

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSVIX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSVIX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MZLSX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSVIX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSVIXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.80

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

2.19

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

1.69

+0.49

Корреляция

Корреляция между JSVIX и MZLSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и MZLSX

Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности MZLSX в 7.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.01%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и MZLSX

Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что меньше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSVIXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.75%

-12.66%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-1.50%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-6.09%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.40%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.86%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.31%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и MZLSX

Текущая волатильность для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) составляет 0.73%, в то время как у Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSVIXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.81%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.13%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

1.57%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

1.58%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

2.13%

+0.45%