PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSVIX с FBAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSVIX с FBAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSVIX (Easterly Income Opportunities Fund) and FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, JSVIX returned 6.45%/yr vs 4.64%/yr for FBAPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSVIX charges 1.48%/yr vs 0.66%/yr for FBAPX.

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и FBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSVIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FBAPX с доходностью 0.98%.

JSVIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.10%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

FBAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.23%
3 года*
4.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSVIX и FBAPX

2026 (YTD)2025202420232022
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.37%7.88%8.22%5.92%-5.72%
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		0.98%7.77%1.57%6.73%-9.94%

Correlation

The correlation between JSVIX and FBAPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between JSVIX and FBAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Income Opportunities Fund

Fidelity Tactical Bond Fund

Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с JDIEXJSVIX с OWCIXJSVIX с WSINXJSVIX с MOFIXJSVIX с JAREX
Часто сравнивают с FBAPX:
FBAPX с CFRIXFBAPX с PTYFBAPX с MOFIXFBAPX с ACPFBAPX с NWXEXFBAPX с CBRDXFBAPX с MZLSX

Доходность на риск

JSVIX vs. FBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FBAPX
Ранг доходности на риск FBAPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSVIX c FBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSVIXFBAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.62

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
2.44

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.29

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.31

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

6.92

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSVIX vs. FBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSVIX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа FBAPX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSVIX и FBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSVIXFBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.62

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.25

+1.90

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и FBAPX

Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что меньше максимальной просадки FBAPX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и FBAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSVIXFBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.75%

-14.34%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-2.77%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-6.04%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.01%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-4.96%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.92%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и FBAPX

Текущая волатильность для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSVIXFBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.40%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.81%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

3.95%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

5.68%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

5.68%

-3.12%

Сравнение комиссий JSVIX и FBAPX

JSVIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FBAPX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и FBAPX

Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FBAPX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		4.71%4.61%4.81%4.08%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JSVIX and FBAPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBAPX has higher volatility (1.40%) compared to JSVIX (0.40%). In terms of maximum drawdown, JSVIX dropped -8.75% vs FBAPX's -14.34%.

JSVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSVIX и FBAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор