PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSOSX с FBNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSOSX с FBNAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX).

JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. FBNAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JSOSX и FBNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSOSX и FBNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.41%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%
FBNAX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A		-0.11%5.15%4.63%4.72%-4.00%-1.08%3.61%4.01%1.00%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, JSOSX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FBNAX с доходностью -0.11%.

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.43%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.32%

FBNAX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.39%
3 года*
4.33%
5 лет*
1.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A

Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с USDX
Часто сравнивают с FBNAX:
FBNAX с FXNAXFBNAX с FBNDXFBNAX с FSBHXFBNAX с FXAIXFBNAX с FBGRXFBNAX с FCNVXFBNAX с FJTDX

Сравнение комиссий JSOSX и FBNAX

JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FBNAX в 0.65%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
FBNAX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A

Доходность на риск

JSOSX vs. FBNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FBNAX
Ранг доходности на риск FBNAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSOSX c FBNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSOSXFBNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.06

1.97

+3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.95

3.51

+6.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.85

1.51

+2.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.42

3.10

+10.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

93.93

12.78

+81.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSOSX vs. FBNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSOSX на текущий момент составляет 5.06, что выше коэффициента Шарпа FBNAX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSOSX и FBNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSOSXFBNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06

1.97

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.99

0.91

+3.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.04

+0.94

Корреляция

Корреляция между JSOSX и FBNAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSOSX и FBNAX

Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FBNAX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%
FBNAX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A		3.70%4.06%3.79%2.53%0.67%0.87%2.52%1.94%1.58%1.07%0.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSOSX и FBNAX

Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, примерно равная максимальной просадке FBNAX в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и FBNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSOSXFBNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-6.64%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-1.29%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.98%

-6.42%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.94%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-1.03%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.31%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JSOSX и FBNAX

Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSOSXFBNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.60%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

1.26%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

1.98%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

2.12%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.29%

1.81%

-0.52%