PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNAX с VUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBNAX с VUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).

FBNAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2016 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FBNAX и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBNAX и VUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBNAX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A		-0.11%5.15%4.63%4.72%-4.00%-1.08%3.61%4.01%1.00%0.95%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		0.66%5.11%6.11%5.53%-0.38%0.08%2.10%3.39%2.10%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, FBNAX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%.

FBNAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.39%
3 года*
4.33%
5 лет*
1.91%
10 лет*
—

VUSFX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.41%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.37%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FBNAX:
FBNAX с FSBHXFBNAX с FXNAXFBNAX с FBNDXFBNAX с JSOSXFBNAX с FXAIXFBNAX с FBGRXFBNAX с FCNVX
Часто сравнивают с VUSFX:
VUSFX с VUSBVUSFX с VBIRXVUSFX с VIPIXVUSFX с BILVUSFX с VOOVUSFX с VGLTVUSFX с VBIAX

Сравнение комиссий FBNAX и VUSFX

FBNAX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.

FBNAX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FBNAX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNAX
Ранг доходности на риск FBNAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VUSFX
Ранг доходности на риск VUSFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNAX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNAXVUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

6.66

-4.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

11.92

-8.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

3.66

-2.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

12.88

-9.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

74.29

-62.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBNAX vs. VUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNAX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа VUSFX равного 6.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNAX и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNAXVUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

6.66

-4.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

4.21

-3.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

3.94

-2.90

Корреляция

Корреляция между FBNAX и VUSFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNAX и VUSFX

Дивидендная доходность FBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FBNAX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A		3.70%4.06%3.79%2.53%0.67%0.87%2.52%1.94%1.58%1.07%0.41%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		4.22%4.73%5.52%4.15%1.38%0.53%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FBNAX и VUSFX

Максимальная просадка FBNAX за все время составила -6.64%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNAX и VUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBNAXVUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-1.71%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.35%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.42%

-1.71%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.05%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.15%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.06%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNAX и VUSFX

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBNAXVUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.28%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.43%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

0.67%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

0.81%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

0.68%

+1.13%