Сравнение JSJIX с VRTGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

JSJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JSJIX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSJIX и VRTGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
JSJIX John Hancock Funds Small Cap Growth Fund	-4.05%	2.06%	30.50%	6.09%	-36.93%	23.89%	40.32%	16.30%	-10.55%
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares	-6.77%	12.97%	15.26%	18.80%	-26.30%	2.82%	34.81%	28.84%	-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, JSJIX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -6.77%.

JSJIX

1 день: -3.10%

1 месяц: -9.61%

С начала года: -4.05%

6 месяцев: -6.62%

1 год: 10.83%

3 года*: 9.18%

5 лет*: -0.59%

10 лет*: —

VRTGX

1 день: -2.00%

1 месяц: -10.13%

С начала года: -6.77%

6 месяцев: -5.62%

1 год: 18.63%

3 года*: 10.77%

5 лет*: 0.82%

10 лет*: 9.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Название символа

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JSJIX:

JSJIX с CTSIX JSJIX с JVLIX JSJIX с HRSMX JSJIX с SVBAX JSJIX с VLEOX JSJIX с VSGAX JSJIX с DMCRX

Часто сравнивают с VRTGX:

VRTGX с VTWG VRTGX с VOO VRTGX с VRGWX VRTGX с VPMCX VRTGX с VONG VRTGX с VTI VRTGX с SLYG

Сравнение комиссий JSJIX и VRTGX

JSJIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

JSJIX

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

VRTGX

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JSJIX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JSJIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRTGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSJIX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JSJIX	VRTGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	0.71	-0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.78	1.15	-0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.14	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.72	1.02	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.33	3.52	-1.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSJIX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSJIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VRTGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSJIX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JSJIX	VRTGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	0.71	-0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.03	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.39	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.45	-0.23

Корреляция

Корреляция между JSJIX и VRTGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSJIX и VRTGX

Дивидендная доходность JSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности VRTGX в 0.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JSJIX John Hancock Funds Small Cap Growth Fund	11.60%	11.13%	7.62%	0.00%	0.00%	34.08%	3.69%	0.00%	3.76%	0.00%	0.00%	0.00%
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares	0.77%	0.57%	0.62%	0.85%	0.78%	0.54%	0.53%	0.90%	0.85%	0.75%	1.07%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок JSJIX и VRTGX

Максимальная просадка JSJIX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSJIX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JSJIX	VRTGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.12%	-41.97%	-4.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.51%	-14.80%	+2.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.12%	-40.48%	-5.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.97%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.07%	-14.80%	-5.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.32%	-10.53%	-7.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.86%	4.30%	-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JSJIX и VRTGX

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что JSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JSJIX	VRTGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.60%	7.60%	+2.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.29%	16.04%	+1.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.35%	25.09%	-0.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.08%	24.47%	-0.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.26%	24.41%	+0.85%

Сравнение JSJIX с VRTGX

Доходность

Сравнение доходности JSJIX и VRTGX

Сравнение доходности по годам JSJIX и VRTGX

Доходность по периодам

JSJIX

VRTGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JSJIX и VRTGX

Доходность на риск

JSJIX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

JSJIX

VRTGX

Сравнение JSJIX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JSJIX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSJIX и VRTGX

Просадки

Сравнение просадок JSJIX и VRTGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JSJIX и VRTGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)