PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSGIX с FSSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSGIX с FSSKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSGIX (John Hancock Funds III U.S. Growth Fund) and FSSKX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JSGIX returned 17.57%/yr vs 15.45%/yr for FSSKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JSGIX charges 0.71%/yr vs 0.58%/yr for FSSKX.

Доходность

Сравнение доходности JSGIX и FSSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSGIX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у FSSKX с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции JSGIX превзошли акции FSSKX по среднегодовой доходности: 17.57% против 15.45% соответственно.

JSGIX

1 день
-0.15%
1 месяц
6.02%
С начала года
7.64%
6 месяцев
7.52%
1 год
27.58%
3 года*
25.91%
5 лет*
15.70%
10 лет*
17.57%

FSSKX

1 день
0.34%
1 месяц
5.90%
С начала года
15.87%
6 месяцев
16.43%
1 год
37.51%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSGIX и FSSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		7.64%20.39%32.38%39.48%-26.61%23.21%29.85%34.79%-0.24%29.27%
FSSKX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K		15.87%18.98%19.89%27.04%-19.47%23.28%25.01%32.33%-8.52%24.38%

Correlation

The correlation between JSGIX and FSSKX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2011 г.

0.92

The correlation between JSGIX and FSSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K

Часто сравнивают с JSGIX:
JSGIX с FSPGXJSGIX с DREVXJSGIX с USGLXJSGIX с SWLRXJSGIX с QQQJSGIX с ANFFXJSGIX с BBLIX
Часто сравнивают с FSSKX:
FSSKX с BFTHXFSSKX с GAFFXFSSKX с AULDXFSSKX с DNVYXFSSKX с FDCAXFSSKX с FOCPXFSSKX с AGTHX

Доходность на риск

JSGIX vs. FSSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSGIX
Ранг доходности на риск JSGIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSGIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSGIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSGIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSSKX
Ранг доходности на риск FSSKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSKX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSGIX c FSSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSGIXFSSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.97

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.97

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.20

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

20.28

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSGIX vs. FSSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSGIX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FSSKX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSGIX и FSSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSGIXFSSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.97

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.55

+0.32

Просадки

Сравнение просадок JSGIX и FSSKX

Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки FSSKX в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и FSSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSGIXFSSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-53.43%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-9.20%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-20.84%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-25.20%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-34.37%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.71%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.90%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JSGIX и FSSKX

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSGIXFSSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.37%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

10.00%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

13.01%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

17.79%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

18.59%

+2.45%

Сравнение комиссий JSGIX и FSSKX

JSGIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSSKX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSGIX и FSSKX

Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности FSSKX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSKX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K		4.12%4.78%4.87%2.11%0.38%1.44%5.29%6.17%4.37%3.07%1.12%5.23%
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		8.50%9.15%9.61%5.02%11.25%14.04%2.63%0.13%28.16%14.98%4.13%6.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JSGIX and FSSKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSGIX has higher volatility (3.71%) compared to FSSKX (3.37%). In terms of maximum drawdown, JSGIX dropped -31.80% vs FSSKX's -53.43%.

FSSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSGIX и FSSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор