Сравнение JSET.L с HBKU.L
JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) and HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index. JSET.L is actively managed, while HBKU.L is passively managed. Over the past year, JSET.L returned -0.19% vs 3.33% for HBKU.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JSET.L charges 0.18%/yr vs 0.37%/yr for HBKU.L.
Доходность
Сравнение доходности JSET.L и HBKU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JSET.L торгуется в GBP, в то время как HBKU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBKU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JSET.L показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у HBKU.L с доходностью -0.12%.
JSET.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -1.10%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
HBKU.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSET.L и HBKU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.64% | 7.88% | -0.75% | 2.87% |
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | -0.12% | -0.27% | 4.68% | 2.03% |
Correlation
The correlation between JSET.L and HBKU.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSET.L vs. HBKU.L — Ранг доходности на риск
JSET.L
HBKU.L
Сравнение JSET.L c HBKU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSET.L | HBKU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.56 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.22 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSET.L и HBKU.L
Максимальная просадка JSET.L за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки HBKU.L в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSET.L и HBKU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSET.L | HBKU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -8.21% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -5.90% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -3.56% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -2.53% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.74% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSET.L и HBKU.L
Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) составляет 1.00%, в то время как у HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что JSET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBKU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSET.L | HBKU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.67% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 5.74% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 7.26% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 7.20% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 7.20% | +2.87% |
Сравнение комиссий JSET.L и HBKU.L
JSET.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HBKU.L в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSET.L и HBKU.L
Ни JSET.L, ни HBKU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JSET.L and HBKU.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.
JSET.L is categorized as Ultrashort Bond, while HBKU.L is Global Sukuk. They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for JSET.L and 0.37% for HBKU.L.
Подберите оптимальное распределение для JSET.L и HBKU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор