Сравнение JRZE.L с JPLG.L
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - JRZE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRZE.L returned 15.69%/yr vs 13.72%/yr for JPLG.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRZE.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 10.77%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZE.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.11% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | 5.89% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 10.77% | 10.11% | 12.09% | 7.05% | -0.35% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and JPLG.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.64 |
The correlation between JRZE.L and JPLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
JRZE.L
JPLG.L
Сравнение JRZE.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRZE.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.09 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 15.27 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRZE.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.90 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.69 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и JPLG.L
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -27.53% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -5.59% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -13.65% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -3.30% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.50% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и JPLG.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 1.96% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 5.88% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 7.87% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 10.90% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.75% | +5.38% |
Сравнение комиссий JRZE.L и JPLG.L
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и JPLG.L
Ни JRZE.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRZE.L and JPLG.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRZE.L.
JRZE.L is categorized as Europe Equities, while JPLG.L is Global Equities. JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор