Сравнение JRZE.L с JPGL.L
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and JPGL.L (JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - JRZE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while JPGL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRZE.L returned 15.69%/yr vs 13.86%/yr for JPGL.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRZE.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for JPGL.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и JPGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZE.L торгуется в GBp, в то время как JPGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 10.85%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZE.L и JPGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.11% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | 5.89% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 10.85% | 9.80% | 12.27% | 7.60% | 0.23% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and JPGL.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.60 |
The correlation between JRZE.L and JPGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск
JRZE.L
JPGL.L
Сравнение JRZE.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRZE.L | JPGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.99 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 15.49 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRZE.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.39 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.64 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и JPGL.L
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и JPGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -28.18% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -5.75% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -13.93% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -3.37% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.48% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и JPGL.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.80% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 7.48% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 9.58% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 12.31% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.03% | +4.10% |
Сравнение комиссий JRZE.L и JPGL.L
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и JPGL.L
Ни JRZE.L, ни JPGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRZE.L and JPGL.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JRZE.L.
JRZE.L is categorized as Europe Equities, while JPGL.L is Global Equities. JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JPGL.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.19% for JPGL.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и JPGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор