PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUE.DE с SXRF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUE.DE с SXRF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JRUE.DE (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) and SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds. JRUE.DE is actively managed, while SXRF.DE is passively managed. Over the past 3 years, JRUE.DE returned 2.76%/yr vs 4.72%/yr for SXRF.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JRUE.DE charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for SXRF.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRUE.DE и SXRF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUE.DE показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у SXRF.DE с доходностью 3.54%.

JRUE.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-0.90%
1 год
2.59%
3 года*
2.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUE.DE и SXRF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.90%5.79%0.31%5.74%-17.61%-1.64%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%1.76%

Correlation

The correlation between JRUE.DE and SXRF.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.09

The correlation between JRUE.DE and SXRF.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JRUE.DE:
JRUE.DE с FRNE.DEJRUE.DE с IS3F.DEJRUE.DE с PR1P.DEJRUE.DE с PUIG.DEJRUE.DE с VUCP.DEJRUE.DE с FRNH.DEJRUE.DE с IS0Y.DE
Часто сравнивают с SXRF.DE:
SXRF.DE с IS3F.DESXRF.DE с LYEB.DESXRF.DE с XGBE.DESXRF.DE с SXRR.DESXRF.DE с FRNH.DESXRF.DE с OM3F.DESXRF.DE с PRAP.DE

Доходность на риск

JRUE.DE vs. SXRF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUE.DE
Ранг доходности на риск JRUE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUE.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUE.DE c SXRF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUE.DESXRF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.03

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.58

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.74

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

4.58

-2.51

JRUE.DE vs. SXRF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUE.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SXRF.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUE.DE и SXRF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUE.DE и SXRF.DE

Максимальная просадка JRUE.DE за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки SXRF.DE в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUE.DE и SXRF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUE.DESXRF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-20.60%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.17%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-9.48%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-3.05%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-6.46%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.20%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUE.DE и SXRF.DE

Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) составляет 1.13%, в то время как у iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что JRUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUE.DESXRF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.32%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

3.64%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

5.48%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

7.11%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

9.04%

-1.24%

Сравнение комиссий JRUE.DE и SXRF.DE

JRUE.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SXRF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUE.DE и SXRF.DE

JRUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%

Часто задаваемые вопросы

JRUE.DE and SXRF.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUE.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUE.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SXRF.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JRUE.DE and 0.15% for SXRF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUE.DE и SXRF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор