Сравнение JRUD.L с QUID.L
JRUD.L (JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - JRUD.L is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, JRUD.L returned 12.63%/yr vs 2.68%/yr for QUID.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JRUD.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUD.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRUD.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRUD.L показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 1.55%.
JRUD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.54%
QUID.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 2.20%
- Всё время*
- 0.24%
Сравнение доходности по годам JRUD.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.L JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.45% | 16.18% | 25.22% | 28.37% | -19.11% | 30.16% | 19.94% | 1.36% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 1.55% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -0.98% | 3.80% | -0.54% |
Correlation
The correlation between JRUD.L and QUID.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUD.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
JRUD.L
QUID.L
Сравнение JRUD.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUD.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.76 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 1.71 | +7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUD.L и QUID.L
Максимальная просадка JRUD.L за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUD.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -35.66% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -4.45% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -7.76% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -25.00% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -3.36% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -14.59% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.98% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUD.L и QUID.L
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что JRUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUD.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.75% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 5.10% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 6.72% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 8.63% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 8.87% | +10.96% |
Сравнение комиссий JRUD.L и QUID.L
JRUD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUD.L и QUID.L
Дивидендная доходность JRUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности QUID.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.L JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.68% | 0.52% | 0.50% | 0.83% | 1.08% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
JRUD.L and QUID.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.L.
JRUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUD.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор