Сравнение JRUB.DE с IBCD.DE
JRUB.DE (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - JRUB.DE tracks the JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) while IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRUB.DE returned 1.48%/yr vs 0.50%/yr for IBCD.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JRUB.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for IBCD.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRUB.DE и IBCD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRUB.DE показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у IBCD.DE с доходностью 1.30%.
JRUB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
IBCD.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам JRUB.DE и IBCD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUB.DE JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 1.74% | -4.07% | 7.97% | 4.63% | -10.39% | 6.44% | -0.30% | 17.92% | -0.77% |
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.30% | -4.58% | 6.33% | 4.97% | -12.66% | 6.14% | 0.35% | 20.25% | -1.13% |
Correlation
The correlation between JRUB.DE and IBCD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between JRUB.DE and IBCD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUB.DE vs. IBCD.DE — Ранг доходности на риск
JRUB.DE
IBCD.DE
Сравнение JRUB.DE c IBCD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRUB.DE | IBCD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.75 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 1.78 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRUB.DE | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.05 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JRUB.DE и IBCD.DE
Максимальная просадка JRUB.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки IBCD.DE в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.DE и IBCD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUB.DE | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -41.86% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.93% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -12.36% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -17.12% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -7.49% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -9.84% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.65% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUB.DE и IBCD.DE
Текущая волатильность для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) составляет 1.18%, в то время как у iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что JRUB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUB.DE | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.33% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 4.22% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 6.21% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 9.18% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 9.07% | -0.19% |
Сравнение комиссий JRUB.DE и IBCD.DE
JRUB.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBCD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUB.DE и IBCD.DE
JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 4.39% | 4.52% | 4.34% | 3.60% | 2.21% | 2.56% | 3.06% | 3.09% | 3.02% | 2.97% | 3.00% |
JRUB.DE JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JRUB.DE and IBCD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JRUB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.
JRUB.DE tracks JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG), while IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JRUB.DE and 0.20% for IBCD.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRUB.DE и IBCD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор