PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTVX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRTVX с FIKFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRTVX (John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio) and FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JRTVX returned 8.10%/yr vs 3.12%/yr for FIKFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRTVX charges 0.27%/yr vs 0.12%/yr for FIKFX.

Доходность

Сравнение доходности JRTVX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio (JRTVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRTVX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 3.86%.

JRTVX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.96%
1 год
24.00%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.11%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.62%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRTVX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRTVX
John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio		10.39%17.91%12.73%16.55%-18.24%17.27%15.79%24.46%-8.25%7.04%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.86%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%4.69%

Correlation

The correlation between JRTVX and FIKFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г.

0.73

The correlation between JRTVX and FIKFX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с JRTVX:
JRTVX с FHVDXJRTVX с JVLIXJRTVX с PMTIXJRTVX с SSFNXJRTVX с FRKMXJRTVX с IRSMXJRTVX с PDT
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с FIPDXFIKFX с VTMFXFIKFX с PRBLXFIKFX с BNDW

Доходность на риск

JRTVX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTVX
Ранг доходности на риск JRTVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTVX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio (JRTVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTVXFIKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.53

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.77

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.05

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

13.57

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTVX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTVX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTVX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTVXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.01

-0.39

Просадки

Сравнение просадок JRTVX и FIKFX

Максимальная просадка JRTVX за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTVX и FIKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRTVXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-15.03%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-3.32%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-4.76%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-15.03%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.31%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-1.72%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.74%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTVX и FIKFX

John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio (JRTVX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRTVXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

1.52%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

3.31%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

4.00%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

5.12%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

4.44%

+11.26%

Сравнение комиссий JRTVX и FIKFX

JRTVX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTVX и FIKFX

Дивидендная доходность JRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FIKFX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.20%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%
JRTVX
John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio		2.69%2.97%1.88%2.05%7.35%5.73%4.57%8.90%11.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRTVX and FIKFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRTVX has higher volatility (3.21%) compared to FIKFX (1.52%). In terms of maximum drawdown, JRTVX dropped -31.52% vs FIKFX's -15.03%.

FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRTVX и FIKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор