PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTVX с JCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRTVX с JCCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRTVX (John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio) and JCCIX (John Hancock Small Cap Core Fund) are both mutual funds - JRTVX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while JCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JRTVX returned 8.10%/yr vs 4.31%/yr for JCCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JRTVX charges 0.27%/yr vs 0.98%/yr for JCCIX.

Доходность

Сравнение доходности JRTVX и JCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio (JRTVX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRTVX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у JCCIX с доходностью 17.92%.

JRTVX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.96%
1 год
24.00%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—

JCCIX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.33%
С начала года
17.92%
6 месяцев
17.67%
1 год
26.10%
3 года*
12.29%
5 лет*
4.31%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRTVX и JCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRTVX
John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio		10.39%17.91%12.73%16.55%-18.24%17.27%15.79%24.46%-8.25%7.04%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		17.92%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%12.07%

Correlation

The correlation between JRTVX and JCCIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г.

0.86

The correlation between JRTVX and JCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio

John Hancock Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с JRTVX:
JRTVX с FHVDXJRTVX с JVLIXJRTVX с PMTIXJRTVX с SSFNXJRTVX с FRKMXJRTVX с IRSMXJRTVX с PDT
Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с JRLVXJCCIX с VBJCCIX с USGLXJCCIX с JFCIXJCCIX с TAGRXJCCIX с JECIX

Доходность на риск

JRTVX vs. JCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTVX
Ранг доходности на риск JRTVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTVX c JCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio (JRTVX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTVXJCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.45

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.11

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.56

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

8.13

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTVX vs. JCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTVX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа JCCIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTVX и JCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTVXJCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.45

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JRTVX и JCCIX

Максимальная просадка JRTVX за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTVX и JCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRTVXJCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-38.69%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-10.42%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-27.47%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-27.47%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.09%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.61%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.27%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTVX и JCCIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio (JRTVX) составляет 3.21%, в то время как у John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что JRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRTVXJCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.16%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

12.87%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

18.47%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

21.61%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

21.48%

-5.78%

Сравнение комиссий JRTVX и JCCIX

JRTVX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JCCIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTVX и JCCIX

Дивидендная доходность JRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности JCCIX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		3.84%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%
JRTVX
John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio		2.69%2.97%1.88%2.05%7.35%5.73%4.57%8.90%11.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRTVX and JCCIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCCIX has higher volatility (5.16%) compared to JRTVX (3.21%). In terms of maximum drawdown, JRTVX dropped -31.52% vs JCCIX's -38.69%.

JRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRTVX и JCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор