Сравнение JRTIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JRTIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRTIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTIX John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio | -0.15% | 14.83% | 9.55% | 13.58% | -17.14% | 13.76% | 13.34% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JRTIX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
JRTIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRTIX и PADLX
JRTIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
JRTIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
JRTIX
PADLX
Сравнение JRTIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRTIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.46 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.23 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 9.78 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRTIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JRTIX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRTIX и PADLX
Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTIX John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio | 2.60% | 2.59% | 2.43% | 2.47% | 7.47% | 5.97% | 4.79% | 7.59% | 9.73% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRTIX и PADLX
Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRTIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -18.87% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -4.65% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -18.87% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -2.93% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.95% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.06% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRTIX и PADLX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRTIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.05% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 3.27% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 5.82% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 6.63% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 7.56% | +5.54% |