PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTIX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRTIX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JRTIX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRTIX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		-0.15%14.83%9.55%13.58%-17.14%13.76%14.04%21.96%-6.87%4.78%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%13.09%

Доходность по периодам

С начала года, JRTIX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JRTIX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.54%
3 года*
10.80%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JRTIX:
JRTIX с DGROJRTIX с FFGZXJRTIX с JAAAXJRTIX с LTRIXJRTIX с TAGRXJRTIX с FRAMXJRTIX с FRQKX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JRTIX и JFIVX

JRTIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JRTIX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTIX
Ранг доходности на риск JRTIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTIX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTIXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.08

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.51

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.24

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

5.70

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTIX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTIX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTIXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.20

Корреляция

Корреляция между JRTIX и JFIVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTIX и JFIVX

Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности JFIVX в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		2.60%2.59%2.43%2.47%7.47%5.97%4.79%7.59%9.73%0.00%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%

Просадки

Сравнение просадок JRTIX и JFIVX

Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRTIXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-33.81%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-12.13%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-24.67%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-6.28%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.69%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.70%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTIX и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRTIXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.34%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

9.54%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

16.42%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

16.55%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

18.44%

-5.34%