PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTIX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRTIX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JRTIX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRTIX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		-0.15%14.83%9.55%13.58%-17.14%13.76%14.04%7.40%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, JRTIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

JRTIX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.54%
3 года*
10.80%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с JRTIX:
JRTIX с DGROJRTIX с FFGZXJRTIX с FRQKXJRTIX с JAAAXJRTIX с LTRIXJRTIX с PDAHXJRTIX с PDDDX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий JRTIX и FRHMX

JRTIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

JRTIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTIX
Ранг доходности на риск JRTIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTIXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.75

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.45

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.38

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

9.46

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTIX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTIX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTIXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Корреляция

Корреляция между JRTIX и FRHMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTIX и FRHMX

Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		2.60%2.59%2.43%2.47%7.47%5.97%4.79%7.59%9.73%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRTIX и FRHMX

Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRTIXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-15.96%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-3.42%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-15.96%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.45%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.58%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.86%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTIX и FRHMX

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRTIXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.13%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

2.94%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

4.63%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

5.23%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

5.14%

+7.96%