PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRTIX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JRTIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRTIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		-1.77%14.83%9.55%13.58%-17.14%13.76%14.04%21.96%-6.87%4.78%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, JRTIX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%.

JRTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.33%
1 год
12.07%
3 года*
10.20%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с JRTIX:
JRTIX с DGROJRTIX с FFGZXJRTIX с JAAAXJRTIX с TAGRXJRTIX с FRQKXJRTIX с JCCIXJRTIX с JRLVX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий JRTIX и FRAMX

JRTIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JRTIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTIX
Ранг доходности на риск JRTIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.09

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.00

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

8.06

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между JRTIX и FRAMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTIX и FRAMX

Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		2.64%2.59%2.43%2.47%7.47%5.97%4.79%7.59%9.73%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок JRTIX и FRAMX

Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRTIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-33.94%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-3.45%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-16.31%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-3.20%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.87%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.86%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTIX и FRAMX

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRTIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.96%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

2.86%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

4.59%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

5.21%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

4.47%

+8.62%