Сравнение JRLVX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 15.33% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и PADLX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLVX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
JRLVX
PADLX
Сравнение JRLVX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.46 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.25 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.74 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и PADLX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и PADLX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -18.87% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -3.63% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -18.87% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -2.66% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.95% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.07% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и PADLX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.04% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 3.28% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 5.82% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 6.63% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 7.55% | +8.41% |