PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRLLX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRLLX с URTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRLLX (John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio) and URTRX (USAA Target Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JRLLX returned 6.12%/yr vs 7.96%/yr for URTRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JRLLX charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for URTRX.

Доходность

Сравнение доходности JRLLX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRLLX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции JRLLX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 6.12% против 7.96% соответственно.

JRLLX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.17%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.95%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.12%

URTRX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.17%
1 год
17.25%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRLLX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRLLX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio		5.17%11.58%6.79%10.68%-12.86%8.33%9.82%17.10%-3.86%7.77%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		7.71%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%

Correlation

The correlation between JRLLX and URTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г.

0.94

The correlation between JRLLX and URTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с JRLLX:
JRLLX с PADLXJRLLX с LTSTXJRLLX с PRBMXJRLLX с PLWIXJRLLX с FFTHXJRLLX с JAAAXJRLLX с FVTKX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с USCRXURTRX с VTIURTRX с DFENURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с TECL

Доходность на риск

JRLLX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRLLX
Ранг доходности на риск JRLLX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLLX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLLX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRLLX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRLLXURTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.46

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.55

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.33

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

14.39

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRLLX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRLLX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRLLX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRLLXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.61

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JRLLX и URTRX

Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и URTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRLLXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-34.10%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-5.29%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-9.12%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.52%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.29%

-23.56%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.42%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-4.15%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.22%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JRLLX и URTRX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) составляет 1.69%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRLLXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.54%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

5.82%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

7.16%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

9.69%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

10.35%

-1.73%

Сравнение комиссий JRLLX и URTRX

JRLLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRLLX и URTRX

Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности URTRX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRLLX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio		3.71%3.90%3.46%3.22%5.01%6.68%6.00%6.84%7.78%3.20%3.78%2.17%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.29%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JRLLX and URTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URTRX has higher volatility (2.54%) compared to JRLLX (1.69%). In terms of maximum drawdown, JRLLX dropped -21.29% vs URTRX's -34.10%.

JRLLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRLLX и URTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор