PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRLLX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRLLX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRLLX и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRLLX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio
0.36%11.58%6.79%10.68%-12.86%8.33%9.82%17.10%-3.86%7.77%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JRLLX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JRLLX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 5.83% против 11.59% соответственно.


JRLLX

1 день
1.10%
1 месяц
-2.64%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.86%
1 год
9.74%
3 года*
8.41%
5 лет*
4.24%
10 лет*
5.83%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий JRLLX и TAGRX

JRLLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

JRLLX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRLLX
Ранг доходности на риск JRLLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLLX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRLLX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRLLXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.40

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.70

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.56

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

1.91

+6.70

JRLLX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRLLX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRLLX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRLLXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.40

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между JRLLX и TAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRLLX и TAGRX

Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRLLX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio
3.88%3.90%3.46%3.22%5.01%6.68%6.00%6.84%7.78%3.20%3.78%2.17%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JRLLX и TAGRX

Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


JRLLXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-58.45%

+37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-14.04%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-29.10%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.29%

-36.96%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-11.64%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-11.57%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

4.13%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JRLLX и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) составляет 2.71%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JRLLXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.19%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

10.11%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

18.91%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

20.21%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

20.50%

-11.89%