Сравнение JRLLX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 0.36% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.77% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JRLLX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 5.83% против 11.59% соответственно.
JRLLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.83%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и TAGRX
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JRLLX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JRLLX
TAGRX
Сравнение JRLLX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.40 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.70 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.56 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 1.91 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.40 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и TAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и TAGRX
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.88% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и TAGRX
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -58.45% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -14.04% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -29.10% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | -36.96% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -11.64% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -11.57% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 4.13% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) составляет 2.71%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.19% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 10.11% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 18.91% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 20.21% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 20.50% | -11.89% |