PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRLLX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRLLX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JRLLX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRLLX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRLLX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio		0.36%11.58%6.79%10.68%-12.86%8.33%9.82%17.10%-3.86%7.77%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, JRLLX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции JRLLX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 5.83% против 3.73% соответственно.

JRLLX

1 день
1.10%
1 месяц
-2.64%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.86%
1 год
9.74%
3 года*
8.41%
5 лет*
4.24%
10 лет*
5.83%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с JRLLX:
JRLLX с FFTHXJRLLX с JAAAXJRLLX с PDTJRLLX с TRRCXJRLLX с PLWIXJRLLX с SVBAXJRLLX с FFGZX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий JRLLX и FRAMX

JRLLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
JRLLX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JRLLX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRLLX
Ранг доходности на риск JRLLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLLX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRLLX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRLLXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.64

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.30

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.22

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

8.81

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRLLX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRLLX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRLLX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRLLXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между JRLLX и FRAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRLLX и FRAMX

Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRLLX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio		3.88%3.90%3.46%3.22%5.01%6.68%6.00%6.84%7.78%3.20%3.78%2.17%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок JRLLX и FRAMX

Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRLLXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-33.94%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-3.45%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-16.31%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.29%

-16.31%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-2.47%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.86%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.87%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JRLLX и FRAMX

John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRLLXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.14%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

2.95%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

4.64%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

5.22%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

4.48%

+4.13%