Сравнение JRLLX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 0.36% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.77% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JRLLX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 5.83% против 4.24% соответственно.
JRLLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.83%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и FFFAX
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
JRLLX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
JRLLX
FFFAX
Сравнение JRLLX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.45 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.31 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 9.52 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и FFFAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и FFFAX
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.88% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и FFFAX
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -17.96% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -3.68% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -15.87% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | -15.87% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -2.56% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -1.80% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.89% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и FFFAX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.44% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 3.29% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 4.88% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 5.30% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 4.58% | +4.03% |