PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRJE.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRJE.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRJE.L торгуется в GBp, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRJE.L показывает доходность 12.27%, а LGJP.L немного выше – 12.60%.


JRJE.L

1 день
-2.28%
1 месяц
-6.25%
6 месяцев
5.40%
С начала года
12.27%
1 год
28.96%
3 года*
14.72%
5 лет*
10 лет*

LGJP.L

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.49%
6 месяцев
5.89%
С начала года
12.60%
1 год
29.38%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRJE.L и LGJP.L


2026 (YTD)2025202420232022
JRJE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
12.27%15.91%9.56%13.90%-0.96%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)
12.60%16.72%10.25%14.24%-3.45%

Correlation

The correlation between JRJE.L and LGJP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between JRJE.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JRJE.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRJE.L
Ранг доходности на риск JRJE.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRJE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRJE.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRJE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRJE.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRJE.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRJE.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JRJE.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.72

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

8.34

-0.26

JRJE.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRJE.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJP.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRJE.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRJE.L и LGJP.L

Максимальная просадка JRJE.L за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRJE.L и LGJP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JRJE.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-23.10%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.76%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-13.79%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-6.88%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-4.98%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.51%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JRJE.L и LGJP.L

JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что JRJE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JRJE.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.47%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

17.01%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

20.11%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.82%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.44%

-1.12%

Сравнение комиссий JRJE.L и LGJP.L

JRJE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRJE.L и LGJP.L

Ни JRJE.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, JRJE.L and LGJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRJE.L.

JRJE.L tracks TOPIX TR JPY, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.25% for JRJE.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRJE.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор