Сравнение JRJE.L с LGJP.L
JRJE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - JRJE.L tracks the TOPIX TR JPY while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRJE.L returned 14.72%/yr vs 15.18%/yr for LGJP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JRJE.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRJE.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRJE.L торгуется в GBp, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRJE.L показывает доходность 12.27%, а LGJP.L немного выше – 12.60%.
JRJE.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -6.25%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 12.27%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGJP.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.49%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRJE.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRJE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 12.27% | 15.91% | 9.56% | 13.90% | -0.96% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 16.72% | 10.25% | 14.24% | -3.45% |
Correlation
The correlation between JRJE.L and LGJP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between JRJE.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRJE.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
JRJE.L
LGJP.L
Сравнение JRJE.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRJE.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.72 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 8.34 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRJE.L и LGJP.L
Максимальная просадка JRJE.L за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRJE.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRJE.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -23.10% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -10.76% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -13.79% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -6.88% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.98% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.51% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRJE.L и LGJP.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что JRJE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRJE.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.47% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 17.01% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 20.11% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.82% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.44% | -1.12% |
Сравнение комиссий JRJE.L и LGJP.L
JRJE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRJE.L и LGJP.L
Ни JRJE.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JRJE.L and LGJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRJE.L.
JRJE.L tracks TOPIX TR JPY, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.25% for JRJE.L and 0.10% for LGJP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRJE.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор