Сравнение JRIE.L с JGRE.L
JRIE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and JGRE.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - JRIE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while JGRE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRIE.L returned 17.01%/yr vs 17.09%/yr for JGRE.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRIE.L и JGRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRIE.L показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью 9.61%.
JRIE.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 16.88%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGRE.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRIE.L и JGRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 16.88% | 14.41% | 12.30% | 14.34% | 4.72% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.61% | 11.65% | 20.63% | 18.59% | 5.82% |
Correlation
The correlation between JRIE.L and JGRE.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRIE.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск
JRIE.L
JGRE.L
Сравнение JRIE.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRIE.L | JGRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.49 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.64 | 3.93 | +12.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.46 | 16.25 | +30.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRIE.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92 | 2.59 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.80 | 0.92 | +2.88 |
Просадки
Сравнение просадок JRIE.L и JGRE.L
Максимальная просадка JRIE.L за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки JGRE.L в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRIE.L и JGRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRIE.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -25.31% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -6.65% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -18.49% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.17% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.10% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRIE.L и JGRE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что JRIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRIE.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.48% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.53% | 10.12% | +24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 13.16% | +22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 15.06% | +20.60% |
Сравнение комиссий JRIE.L и JGRE.L
И JRIE.L, и JGRE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRIE.L и JGRE.L
Дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.52% | 1.81% | 1.53% | 1.72% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
JRIE.L and JGRE.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRIE.L and JGRE.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JRIE.L is categorized as Japan Equities, while JGRE.L is Global Equities. JRIE.L tracks TOPIX TR JPY, while JGRE.L tracks MSCI ACWI NR USD.
Подберите оптимальное распределение для JRIE.L и JGRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор