Сравнение JRIE.L с JEGP.L
JRIE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JRIE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. JRIE.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, JRIE.L returned 34.73% vs 2.71% for JEGP.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JRIE.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRIE.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRIE.L показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -1.87%.
JRIE.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 16.88%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRIE.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 16.88% | 14.41% | 12.30% | 0.00% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
Correlation
The correlation between JRIE.L and JEGP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRIE.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
JRIE.L
JEGP.L
Сравнение JRIE.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRIE.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.05 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.64 | 0.25 | +16.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.46 | 0.75 | +45.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRIE.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92 | 0.28 | +4.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.80 | 0.54 | +3.25 |
Просадки
Сравнение просадок JRIE.L и JEGP.L
Максимальная просадка JRIE.L за все время составила -13.10%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRIE.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRIE.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -9.25% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -9.25% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -7.31% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -2.69% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRIE.L и JEGP.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что JRIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRIE.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.79% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.53% | 8.46% | +26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 9.29% | +26.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 9.29% | +26.37% |
Сравнение комиссий JRIE.L и JEGP.L
JRIE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRIE.L и JEGP.L
Дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JEGP.L в 8.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% | 0.00% | 0.00% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.52% | 1.81% | 1.53% | 1.72% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
JRIE.L and JEGP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRIE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRIE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JRIE.L is categorized as Japan Equities, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.25% for JRIE.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRIE.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор