PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRGD.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRGD.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRGD.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - JRGD.DE tracks the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, JRGD.DE returned 16.83%/yr vs 18.34%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JRGD.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRGD.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRGD.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRGD.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.03%.

JRGD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.92%
1 год
22.73%
3 года*
16.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.58%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRGD.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.32%6.67%25.38%21.25%-13.07%10.88%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%9.09%

Correlation

The correlation between JRGD.DE and SPP2.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between JRGD.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с JRGD.DE:
JRGD.DE с JGGI.LJRGD.DE с JPGL.DEJRGD.DE с F50A.DEJRGD.DE с BBUS.DEJRGD.DE с JEQA.DEJRGD.DE с JREE.DEJRGD.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

JRGD.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRGD.DE
Ранг доходности на риск JRGD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRGD.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRGD.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRGD.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRGD.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRGD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRGD.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRGD.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.19

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.05

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.68

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

16.59

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRGD.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRGD.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRGD.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRGD.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.08

-0.23

Просадки

Сравнение просадок JRGD.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка JRGD.DE за все время составила -21.56%, примерно равная максимальной просадке SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRGD.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRGD.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-21.23%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-5.87%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-21.23%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.53%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.51%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.66%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JRGD.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) составляет 2.43%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что JRGD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRGD.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.27%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

9.26%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

12.55%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.69%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

14.56%

-0.23%

Сравнение комиссий JRGD.DE и SPP2.DE

JRGD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRGD.DE и SPP2.DE

Дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.89%0.89%0.91%0.85%1.44%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JRGD.DE and SPP2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JRGD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRGD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

JRGD.DE tracks JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG), while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.25% for JRGD.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRGD.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор