Сравнение JRGD.DE с IS3S.DE
JRGD.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - JRGD.DE tracks the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) while IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRGD.DE returned 16.83%/yr vs 26.82%/yr for IS3S.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JRGD.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRGD.DE и IS3S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRGD.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 35.27%.
JRGD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS3S.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- 35.27%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 63.43%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам JRGD.DE и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRGD.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.32% | 6.67% | 25.38% | 21.25% | -13.07% | 10.88% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 35.27% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 7.49% |
Correlation
The correlation between JRGD.DE and IS3S.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between JRGD.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRGD.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
JRGD.DE
IS3S.DE
Сравнение JRGD.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRGD.DE | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.83 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 10.36 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 39.01 | -23.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRGD.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 4.53 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.68 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JRGD.DE и IS3S.DE
Максимальная просадка JRGD.DE за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRGD.DE и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRGD.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -35.18% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -6.09% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.56% | -17.80% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.83% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.82% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.62% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRGD.DE и IS3S.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) составляет 2.43%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что JRGD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRGD.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.62% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 11.32% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 13.93% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 13.85% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 15.76% | -1.43% |
Сравнение комиссий JRGD.DE и IS3S.DE
JRGD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRGD.DE и IS3S.DE
Дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRGD.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.85% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
JRGD.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRGD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRGD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.
JRGD.DE tracks JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG), while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRGD.DE and 0.30% for IS3S.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRGD.DE и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор