Сравнение JREZ.DE с H4ZA.DE
JREZ.DE (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - JREZ.DE tracks the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, JREZ.DE returned 15.63%/yr vs 16.60%/yr for H4ZA.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JREZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности JREZ.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREZ.DE показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%.
JREZ.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам JREZ.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREZ.DE JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.95% | 23.99% | 8.26% | 20.23% | 0.68% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | 4.16% |
Correlation
The correlation between JREZ.DE and H4ZA.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.98 |
The correlation between JREZ.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREZ.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
JREZ.DE
H4ZA.DE
Сравнение JREZ.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREZ.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.43 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 4.85 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREZ.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок JREZ.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка JREZ.DE за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREZ.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREZ.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -38.41% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -10.97% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -16.40% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.50% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -7.84% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.24% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREZ.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) составляет 4.64%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что JREZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREZ.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.95% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 12.99% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 15.99% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.50% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 18.17% | -2.73% |
Сравнение комиссий JREZ.DE и H4ZA.DE
JREZ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREZ.DE и H4ZA.DE
JREZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
JREZ.DE JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JREZ.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JREZ.DE.
JREZ.DE tracks JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG), while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for JREZ.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для JREZ.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор