PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREU.L с QYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREU.L с QYLE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) are both exchange-traded funds - JREU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Both are passively managed. Over the past 3 years, JREU.L returned 21.59%/yr vs 15.81%/yr for QYLE.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREU.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for QYLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREU.L и QYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREU.L торгуется в USD, в то время как QYLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREU.L показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у QYLE.DE с доходностью 5.29%.

JREU.L

1 день
-0.04%
1 месяц
2.60%
С начала года
9.52%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.35%
3 года*
21.59%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—

QYLE.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.29%
6 месяцев
7.15%
1 год
18.09%
3 года*
15.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREU.L и QYLE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.52%16.30%25.12%28.35%-5.02%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		5.29%4.29%29.51%34.13%-2.83%

Correlation

The correlation between JREU.L and QYLE.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2022 г.

0.59

The correlation between JREU.L and QYLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

Часто сравнивают с JREU.L:
JREU.L с SPYJREU.L с JREG.LJREU.L с JURE.LJREU.L с JREE.DEJREU.L с FRXT.LJREU.L с IUVF.LJREU.L с CSPX.L
Часто сравнивают с QYLE.DE:
QYLE.DE с QYLDQYLE.DE с JEQP.LQYLE.DE с VHYL.ASQYLE.DE с XY7D.DEQYLE.DE с TDIV.ASQYLE.DE с JEPQQYLE.DE с PHEQ

Доходность на риск

JREU.L vs. QYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QYLE.DE
Ранг доходности на риск QYLE.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLE.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLE.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLE.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLE.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.L c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREU.LQYLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.97

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.89

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.62

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

14.95

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREU.L vs. QYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLE.DE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.L и QYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREU.LQYLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.97

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.46

-0.57

Просадки

Сравнение просадок JREU.L и QYLE.DE

Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки QYLE.DE в -20.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и QYLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREU.LQYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-20.37%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.00%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-20.37%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.13%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.53%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.22%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.L и QYLE.DE

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что JREU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREU.LQYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.22%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.40%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

9.20%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

12.99%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

12.99%

+4.86%

Сравнение комиссий JREU.L и QYLE.DE

JREU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QYLE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.L и QYLE.DE

JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%.

ПозицияTTM202520242023
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		8.84%10.67%15.00%20.20%

Часто задаваемые вопросы

JREU.L and QYLE.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.

JREU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while QYLE.DE is Nasdaq-100. JREU.L tracks Russell 1000 TR USD, while QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.20% for JREU.L and 0.45% for QYLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREU.L и QYLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор