PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREU.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREU.L с JEPQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JREU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JREU.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, JREU.L returned 26.35% vs 28.73% for JEPQ.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JREU.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности JREU.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREU.L показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 8.75%.

JREU.L

1 день
-0.04%
1 месяц
2.60%
С начала года
9.52%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.35%
3 года*
21.59%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREU.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.52%16.30%0.02%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.75%14.77%2.89%

Correlation

The correlation between JREU.L and JEPQ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.83

The correlation between JREU.L and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JREU.L и JEPQ.L

Секторы
JREU.L
JEPQ.L

Технологии

35.7%
54.0%

Финансовые услуги

11.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.7%

Здравоохранение

8.6%
4.4%

Промышленность

8.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.1%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Технологии

JREU.L
35.7%
JEPQ.L
54.0%

Финансовые услуги

JREU.L
11.6%
JEPQ.L
0.4%

Коммуникационные услуги

JREU.L
11.1%
JEPQ.L
15.4%

Потребительский циклический сектор

JREU.L
11.1%
JEPQ.L
12.7%

Здравоохранение

JREU.L
8.6%
JEPQ.L
4.4%

Промышленность

JREU.L
8.2%
JEPQ.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

JREU.L
4.2%
JEPQ.L
7.1%

Энергетика

JREU.L
3.5%
JEPQ.L
0.4%

Коммунальные услуги

JREU.L
2.4%
JEPQ.L
1.3%

Недвижимость

JREU.L
1.9%
JEPQ.L
0.2%

Сырьевые материалы

JREU.L
1.9%
JEPQ.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JREU.L:
JREU.L с SPYJREU.L с JREG.LJREU.L с JURE.LJREU.L с JREE.DEJREU.L с FRXT.LJREU.L с IUVF.LJREU.L с CSPX.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE

Доходность на риск

JREU.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREU.LJEPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.41

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.46

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.48

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

15.39

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREU.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREU.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.08

-0.19

Просадки

Сравнение просадок JREU.L и JEPQ.L

Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREU.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-20.10%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.28%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.84%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.77%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.87%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.L и JEPQ.L

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что JREU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREU.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.99%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.97%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.95%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.99%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

15.99%

+1.86%

Сравнение комиссий JREU.L и JEPQ.L

JREU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.L и JEPQ.L

JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.

ПозицияTTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JREU.L and JEPQ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

JREU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.20% for JREU.L and 0.35% for JEPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREU.L и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор