PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREU.L с IUQD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREU.L с IUQD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and IUQD.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from JPMorgan and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREU.L returned 13.65%/yr vs 11.94%/yr for IUQD.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JREU.L и IUQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREU.L показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у IUQD.L с доходностью 8.85%.

JREU.L

1 день
-0.04%
1 месяц
2.60%
С начала года
9.52%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.35%
3 года*
21.59%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—

IUQD.L

1 день
0.85%
1 месяц
3.75%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.23%
1 год
21.54%
3 года*
19.75%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREU.L и IUQD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.52%16.30%25.12%28.35%-18.91%30.58%19.61%30.54%-9.83%
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		8.85%12.64%22.37%30.89%-20.80%27.69%16.03%33.32%-10.37%

Correlation

The correlation between JREU.L and IUQD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.96

The correlation between JREU.L and IUQD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JREU.L и IUQD.L

Секторы
JREU.L
IUQD.L

Технологии

35.7%
36.5%

Финансовые услуги

11.6%
11.5%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.4%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Промышленность

8.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

JREU.L
35.7%
IUQD.L
36.5%

Финансовые услуги

JREU.L
11.6%
IUQD.L
11.5%

Коммуникационные услуги

JREU.L
11.1%
IUQD.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

JREU.L
11.1%
IUQD.L
9.4%

Здравоохранение

JREU.L
8.6%
IUQD.L
9.0%

Промышленность

JREU.L
8.2%
IUQD.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

JREU.L
4.2%
IUQD.L
4.9%

Энергетика

JREU.L
3.5%
IUQD.L
4.0%

Коммунальные услуги

JREU.L
2.4%
IUQD.L
1.9%

Недвижимость

JREU.L
1.9%
IUQD.L
1.8%

Сырьевые материалы

JREU.L
1.9%
IUQD.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JREU.L:
JREU.L с SPYJREU.L с JREG.LJREU.L с JURE.LJREU.L с JREE.DEJREU.L с FRXT.LJREU.L с IUVF.LJREU.L с CSPX.L
Часто сравнивают с IUQD.L:
IUQD.L с XZEW.DEIUQD.L с QUALIUQD.L с VWRP.LIUQD.L с VOOIUQD.L с EQQQ.LIUQD.L с EUDV.LIUQD.L с XDEQ.L

Доходность на риск

JREU.L vs. IUQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.L c IUQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREU.LIUQD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.97

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.00

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.64

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

11.66

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREU.L vs. IUQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUQD.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.L и IUQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREU.LIUQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.97

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.77

+0.12

Просадки

Сравнение просадок JREU.L и IUQD.L

Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке IUQD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и IUQD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREU.LIUQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-33.83%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.26%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-17.93%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-27.75%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-5.46%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.88%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.L и IUQD.L

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что JREU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREU.LIUQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.79%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.13%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.08%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.26%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.56%

+0.29%

Сравнение комиссий JREU.L и IUQD.L

И JREU.L, и IUQD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.L и IUQD.L

JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.67%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JREU.L and IUQD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREU.L and IUQD.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREU.L и IUQD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор