PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREU.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREU.L с ISDU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JREU.L tracks the Russell 1000 TR USD while ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREU.L returned 13.65%/yr vs 14.34%/yr for ISDU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JREU.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for ISDU.L.

Доходность

Сравнение доходности JREU.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREU.L показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 22.76%.

JREU.L

1 день
-0.04%
1 месяц
2.60%
С начала года
9.52%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.35%
3 года*
21.59%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—

ISDU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
9.40%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.15%
1 год
41.36%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREU.L и ISDU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.52%16.30%25.12%28.35%-18.91%30.58%19.61%30.54%-9.83%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		22.76%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-9.34%

Correlation

The correlation between JREU.L and ISDU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between JREU.L and ISDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JREU.L и ISDU.L

Секторы
JREU.L
ISDU.L

Технологии

35.7%
49.7%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.8%

Здравоохранение

8.6%
10.8%

Промышленность

8.2%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.2%

Энергетика

3.5%
12.3%

Коммунальные услуги

2.4%
0.7%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
5.5%

Технологии

JREU.L
35.7%
ISDU.L
49.7%

Финансовые услуги

JREU.L
11.6%
ISDU.L

-

Коммуникационные услуги

JREU.L
11.1%
ISDU.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

JREU.L
11.1%
ISDU.L
8.8%

Здравоохранение

JREU.L
8.6%
ISDU.L
10.8%

Промышленность

JREU.L
8.2%
ISDU.L
7.7%

Потребительский защитный сектор

JREU.L
4.2%
ISDU.L
4.2%

Энергетика

JREU.L
3.5%
ISDU.L
12.3%

Коммунальные услуги

JREU.L
2.4%
ISDU.L
0.7%

Недвижимость

JREU.L
1.9%
ISDU.L
0.1%

Сырьевые материалы

JREU.L
1.9%
ISDU.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с JREU.L:
JREU.L с SPYJREU.L с JREG.LJREU.L с JURE.LJREU.L с JREE.DEJREU.L с FRXT.LJREU.L с IUVF.LJREU.L с CSPX.L
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBUS.LISDU.L с BBSU.LISDU.L с FLXU.L

Доходность на риск

JREU.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREU.LISDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.16

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.38

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.96

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

19.96

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREU.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDU.L равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREU.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.16

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.65

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JREU.L и ISDU.L

Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и ISDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREU.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-37.79%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-6.90%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-21.98%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-21.98%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.70%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.20%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.06%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.L и ISDU.L

Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) составляет 3.08%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что JREU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREU.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.10%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.96%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

13.01%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.17%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

16.18%

+1.67%

Сравнение комиссий JREU.L и ISDU.L

JREU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.L и ISDU.L

JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.62%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JREU.L and ISDU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ISDU.L.

JREU.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.20% for JREU.L and 0.30% for ISDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREU.L и ISDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор