PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREG.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREG.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - JREG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREG.L returned 12.10%/yr vs 16.28%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JREG.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREG.L показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.30%.

JREG.L

1 день
0.14%
1 месяц
3.59%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.25%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
12.22%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.21%
1 год
66.32%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREG.L и IWVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.43%19.75%18.68%25.69%-17.71%24.33%17.21%27.94%-9.05%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-10.62%

Correlation

The correlation between JREG.L and IWVL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between JREG.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JREG.L и IWVL.L

Секторы
JREG.L
IWVL.L

Технологии

28.6%
33.9%

Финансовые услуги

15.4%
14.8%

Промышленность

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.6%

Здравоохранение

8.9%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

4.2%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

JREG.L
28.6%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

JREG.L
15.4%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

JREG.L
11.3%
IWVL.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

JREG.L
10.1%
IWVL.L
7.9%

Коммуникационные услуги

JREG.L
9.1%
IWVL.L
7.6%

Здравоохранение

JREG.L
8.9%
IWVL.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

JREG.L
4.6%
IWVL.L
4.5%

Энергетика

JREG.L
4.2%
IWVL.L
3.8%

Сырьевые материалы

JREG.L
3.2%
IWVL.L
3.0%

Коммунальные услуги

JREG.L
2.9%
IWVL.L
2.5%

Недвижимость

JREG.L
1.7%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JREG.L:
JREG.L с JREU.LJREG.L с SWRD.LJREG.L с GGRG.LJREG.L с JPLG.LJREG.L с IUVF.LJREG.L с VOOJREG.L с FXAIX
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

JREG.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREG.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREG.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
4.24

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
5.85

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.76

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

7.55

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

28.57

-15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREG.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREG.L на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREG.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREG.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

4.24

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JREG.L и IWVL.L

Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREG.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-39.30%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.74%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-14.46%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-26.55%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.91%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-7.50%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.31%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JREG.L и IWVL.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) составляет 3.20%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что JREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREG.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

6.56%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.94%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.57%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

16.05%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.02%

+0.03%

Сравнение комиссий JREG.L и IWVL.L

И JREG.L, и IWVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREG.L и IWVL.L

Ни JREG.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JREG.L and IWVL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREG.L and IWVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

JREG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREG.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор