Сравнение JREE.L с IEDL.L
JREE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - JREE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.L returned 9.91%/yr vs 14.46%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JREE.L и IEDL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREE.L показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 14.02%.
JREE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
IEDL.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREE.L и IEDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 7.53% | 19.14% | 7.41% | 16.76% | -8.83% | 25.54% | -1.80% | 28.90% | -5.76% |
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 14.02% | 35.00% | 10.46% | 13.50% | -3.75% | 26.71% | -8.76% | 21.78% | -8.17% |
Correlation
The correlation between JREE.L and IEDL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between JREE.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREE.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск
JREE.L
IEDL.L
Сравнение JREE.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.L | IEDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.36 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 12.50 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.40 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JREE.L и IEDL.L
Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и IEDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREE.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -39.74% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.70% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -17.52% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -19.57% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.75% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.19% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.61% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.L и IEDL.L
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREE.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.76% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 10.95% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 13.60% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.42% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.97% | -1.42% |
Сравнение комиссий JREE.L и IEDL.L
И JREE.L, и IEDL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.L и IEDL.L
JREE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 3.01% | 3.44% | 4.22% | 4.76% | 4.23% | 3.56% | 2.32% | 3.86% | 3.19% |
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JREE.L and IEDL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREE.L and IEDL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JREE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JREE.L и IEDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор