PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JREE.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JREE.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREE.L показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 14.02%.


JREE.L

1 день
0.47%
1 месяц
0.80%
С начала года
7.53%
6 месяцев
9.77%
1 год
15.78%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.91%
10 лет*

IEDL.L

1 день
-0.09%
1 месяц
2.51%
С начала года
14.02%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.19%
3 года*
21.57%
5 лет*
14.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREE.L и IEDL.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)
7.53%19.14%7.41%16.76%-8.83%25.54%-1.80%28.90%-5.76%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
14.02%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%-8.76%21.78%-8.17%

Correlation

The correlation between JREE.L and IEDL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between JREE.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JREE.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JREE.L
Ранг доходности на риск JREE.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREE.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.36

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

12.50

-6.79

JREE.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.L на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JREE.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.40

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.59

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JREE.L и IEDL.L

Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и IEDL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JREE.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-39.74%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.70%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-17.52%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-19.57%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.75%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.19%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.61%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.L и IEDL.L

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JREE.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.76%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.95%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

13.60%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.42%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.97%

-1.42%

Сравнение комиссий JREE.L и IEDL.L

И JREE.L, и IEDL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JREE.L и IEDL.L

JREE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, JREE.L and IEDL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREE.L and IEDL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

JREE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREE.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор