PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREE.DE с LCUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREE.DE с LCUK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - JREE.DE tracks the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.DE returned 9.92%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JREE.DE charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREE.DE и LCUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREE.DE показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.

JREE.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.07%
С начала года
7.37%
6 месяцев
9.76%
1 год
15.96%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

LCUK.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.65%
1 год
16.97%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREE.DE и LCUK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		7.37%20.14%6.61%17.08%-9.48%25.69%-1.97%30.84%-6.54%
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		6.49%19.79%13.71%9.61%-4.22%25.64%-15.89%26.84%-7.71%

Correlation

The correlation between JREE.DE and LCUK.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between JREE.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с GBLBYJREE.DE с XS7R.L
Часто сравнивают с LCUK.DE:
LCUK.DE с IS3G.DELCUK.DE с SPYE.DELCUK.DE с FEUQ.DELCUK.DE с XESD.DELCUK.DE с VALU.DELCUK.DE с EDM4.DELCUK.DE с VUKE.DE

Доходность на риск

JREE.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.DE
Ранг доходности на риск LCUK.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREE.DELCUK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.39

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.96

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.04

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

7.27

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREE.DE vs. LCUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.DE на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCUK.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.DE и LCUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREE.DELCUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JREE.DE и LCUK.DE

Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и LCUK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREE.DELCUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-41.10%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.31%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-16.69%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-16.69%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.84%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.66%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.33%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.DE и LCUK.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) составляет 4.22%, в то время как у Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREE.DELCUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.62%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.28%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.17%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.12%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.10%

-0.40%

Сравнение комиссий JREE.DE и LCUK.DE

JREE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREE.DE и LCUK.DE

JREE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		2.84%3.03%3.73%3.09%4.08%3.76%2.95%3.36%

Часто задаваемые вопросы

JREE.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for JREE.DE.

JREE.DE tracks JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG), while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JREE.DE and 0.04% for LCUK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREE.DE и LCUK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор