Сравнение JREB.DE с EL48.DE
JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and EL48.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) while EL48.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREB.DE returned -0.01%/yr vs -1.42%/yr for EL48.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREB.DE charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for EL48.DE.
Доходность
Сравнение доходности JREB.DE и EL48.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREB.DE показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у EL48.DE с доходностью -0.08%.
JREB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
EL48.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.43%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- -0.52%
Сравнение доходности по годам JREB.DE и EL48.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.55% | 3.15% | 4.24% | 7.62% | -13.22% | -1.05% | 2.29% | 6.17% | 0.29% |
EL48.DE Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | -0.08% | 2.29% | 2.96% | 5.22% | -14.74% | -2.30% | 1.63% | 2.29% | 0.33% |
Correlation
The correlation between JREB.DE and EL48.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between JREB.DE and EL48.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREB.DE vs. EL48.DE — Ранг доходности на риск
JREB.DE
EL48.DE
Сравнение JREB.DE c EL48.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREB.DE | EL48.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.19 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 0.44 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREB.DE и EL48.DE
Максимальная просадка JREB.DE за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки EL48.DE в -18.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREB.DE и EL48.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREB.DE | EL48.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -18.24% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.22% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | -2.22% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.22% | -17.05% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -8.72% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.26% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.94% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREB.DE и EL48.DE
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) составляет 0.72%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что JREB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL48.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREB.DE | EL48.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.76% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 2.16% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 2.51% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 4.16% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 3.23% | +1.73% |
Сравнение комиссий JREB.DE и EL48.DE
JREB.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EL48.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREB.DE и EL48.DE
JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL48.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL48.DE Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | 2.27% | 2.45% | 1.70% | 1.66% | 0.19% | 0.15% | 0.19% | 0.28% | 0.28% | 0.87% | 0.90% | 0.94% |
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREB.DE and EL48.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for EL48.DE.
JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG), while EL48.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified. They also come from different issuers: JPMorgan and Deka. Their fees differ too: 0.04% for JREB.DE and 0.09% for EL48.DE.
Подберите оптимальное распределение для JREB.DE и EL48.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор