Сравнение JREA.L с DXJP.L
JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both exchange-traded funds - JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan, while DXJP.L is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). JREA.L is actively managed, while DXJP.L is passively managed. Over the past 3 years, JREA.L returned 18.83%/yr vs 31.92%/yr for DXJP.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREA.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.L и DXJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREA.L торгуется в USD, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREA.L показывает доходность 19.52%, а DXJP.L немного ниже – 19.07%.
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJP.L
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 49.54%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение доходности по годам JREA.L и DXJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | 8.81% | 4.45% | -11.27% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 19.07% | 43.48% | 26.35% | 47.75% | -8.73% |
Correlation
The correlation between JREA.L and DXJP.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between JREA.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск
JREA.L
DXJP.L
Сравнение JREA.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREA.L | DXJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 4.48 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 14.84 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREA.L и DXJP.L
Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и DXJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -51.37% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.00% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -23.79% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -4.03% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -13.14% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.33% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.L и DXJP.L
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.92% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 17.37% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 21.73% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 22.15% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 21.91% | -2.31% |
Сравнение комиссий JREA.L и DXJP.L
JREA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.L и DXJP.L
JREA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 0.86% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.64% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREA.L and DXJP.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.
JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while DXJP.L is Japan Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.45% for DXJP.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.L и DXJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор