PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JREA.DE с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JREA.DE и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREA.DE) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREA.DE торгуется в EUR, в то время как IBDR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREA.DE показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у IBDR с доходностью 3.51%.


JREA.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.23%
6 месяцев
30.94%
1 год
49.01%
3 года*
20.04%
5 лет*
10 лет*

IBDR

1 день
0.84%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
3.69%
3 года*
2.58%
5 лет*
2.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREA.DE и IBDR


2026 (YTD)2025202420232022
JREA.DE
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
30.23%14.97%15.52%0.94%-9.63%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
3.51%-7.47%11.91%2.79%-0.06%

Correlation

The correlation between JREA.DE and IBDR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JREA.DE vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JREA.DE
Ранг доходности на риск JREA.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREA.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREA.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREA.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREA.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREA.DE c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREA.DE) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREA.DEIBDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.11

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

0.99

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

2.34

+16.42

JREA.DE vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREA.DE на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа IBDR равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREA.DE и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JREA.DEIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.59

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.34

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JREA.DE и IBDR

Максимальная просадка JREA.DE за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки IBDR в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.DE и IBDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JREA.DEIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-15.35%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-3.74%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-11.03%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-5.17%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.75%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.58%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JREA.DE и IBDR

JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что JREA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JREA.DEIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

1.40%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

4.35%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

6.24%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

7.42%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

7.85%

+9.01%

Сравнение комиссий JREA.DE и IBDR

JREA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JREA.DE и IBDR

JREA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
JREA.DE
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JREA.DE and IBDR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for JREA.DE.

JREA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while IBDR is Corporate Bonds. JREA.DE tracks JP Morgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG), while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JREA.DE and 0.10% for IBDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREA.DE и IBDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор