Сравнение JRDZ.L с IMIB.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past year, JRDZ.L returned 22.17% vs 27.71% for IMIB.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JRDZ.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и IMIB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 11.33%.
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMIB.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и IMIB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 11.33% | 38.08% | -1.88% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and IMIB.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
IMIB.L
Сравнение JRDZ.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDZ.L | IMIB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.33 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.94 | 2.78 | +30.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.74 | 9.17 | +74.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDZ.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59 | 1.87 | +4.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.14 | 0.11 | +7.03 |
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и IMIB.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -65.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и IMIB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -65.01% | +61.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -10.28% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.64% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -31.09% | +30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и IMIB.L
Текущая волатильность для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) составляет 4.56%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что JRDZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.94% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 15.32% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 18.12% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 19.71% | +3.66% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и IMIB.L
JRDZ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и IMIB.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности IMIB.L в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and IMIB.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.
JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRDZ.L and 0.35% for IMIB.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и IMIB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор