Сравнение JRDZ.L с FSEU.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and FSEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS) are both Europe Equities funds - JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while FSEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, JRDZ.L returned 22.17% vs 23.28% for FSEU.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JRDZ.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FSEU.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и FSEU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у FSEU.L с доходностью 9.29%.
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEU.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и FSEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | 9.29% | 27.11% | -0.66% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and FSEU.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. FSEU.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
FSEU.L
Сравнение JRDZ.L c FSEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDZ.L | FSEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.38 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.94 | 2.70 | +30.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.74 | 10.05 | +73.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDZ.L | FSEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59 | 2.01 | +4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.14 | 0.74 | +6.40 |
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и FSEU.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки FSEU.L в -29.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и FSEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | FSEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -29.40% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -8.57% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.47% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -4.14% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и FSEU.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что JRDZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | FSEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.39% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 11.53% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 13.57% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 14.65% | +8.72% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и FSEU.L
JRDZ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSEU.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и FSEU.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как FSEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and FSEU.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FSEU.L.
JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while FSEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRDZ.L and 0.45% for FSEU.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и FSEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор