Сравнение JRDM.L с JEPI.L
JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JRDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JRDM.L is passively managed, while JEPI.L is actively managed. Over the past year, JRDM.L returned 59.59% vs 9.20% for JEPI.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JRDM.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDM.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRDM.L торгуется в GBp, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRDM.L показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью 0.63%.
JRDM.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 31.37%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRDM.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 29.14% | 25.58% | -1.18% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.63% | 0.41% | 0.80% |
Correlation
The correlation between JRDM.L and JEPI.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDM.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JRDM.L
JEPI.L
Сравнение JRDM.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDM.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.17 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 1.68 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.50 | 4.57 | +16.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDM.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | 0.97 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.10 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок JRDM.L и JEPI.L
Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки JEPI.L в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDM.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -16.18% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -5.44% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.89% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -5.24% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.01% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDM.L и JEPI.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JRDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDM.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 2.84% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 7.34% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 9.47% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 12.33% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 12.33% | +7.40% |
Сравнение комиссий JRDM.L и JEPI.L
JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDM.L и JEPI.L
Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности JEPI.L в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.33% | 7.08% | 0.62% | 0.00% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.48% | 1.94% | 2.24% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
JRDM.L and JEPI.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.L.
JRDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.30% for JRDM.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDM.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор