Сравнение JRDM.L с JEGP.L
JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JRDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. JRDM.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, JRDM.L returned 59.59% vs 2.35% for JEGP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JRDM.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDM.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRDM.L показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -1.87%.
JRDM.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 31.37%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRDM.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 29.14% | 25.58% | 12.44% | 0.00% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
Correlation
The correlation between JRDM.L and JEGP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between JRDM.L and JEGP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDM.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
JRDM.L
JEGP.L
Сравнение JRDM.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDM.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.05 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 0.25 | +6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.50 | 0.75 | +20.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDM.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | 0.28 | +3.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.54 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок JRDM.L и JEGP.L
Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDM.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -9.25% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -9.25% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -7.31% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -2.69% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.14% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDM.L и JEGP.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что JRDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDM.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 2.79% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 6.65% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 8.46% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 9.29% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 9.29% | +10.44% |
Сравнение комиссий JRDM.L и JEGP.L
JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDM.L и JEGP.L
Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности JEGP.L в 8.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% | 0.00% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.48% | 1.94% | 2.24% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
JRDM.L and JEGP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JRDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.30% for JRDM.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDM.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор