PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRDM.L с JEGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRDM.L и JEGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRDM.L показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -1.87%.


JRDM.L

1 день
-1.53%
1 месяц
6.69%
С начала года
29.14%
6 месяцев
31.37%
1 год
59.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JEGP.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.98%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.08%
1 год
2.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDM.L и JEGP.L


Correlation

The correlation between JRDM.L and JEGP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.04

The correlation between JRDM.L and JEGP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JRDM.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRDM.L
Ранг доходности на риск JRDM.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDM.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDM.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDM.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDM.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRDM.LJEGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.05

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

0.25

+6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.50

0.75

+20.75

JRDM.L vs. JEGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDM.L на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа JEGP.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDM.L и JEGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRDM.LJEGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

0.28

+3.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.54

+1.66

Просадки

Сравнение просадок JRDM.L и JEGP.L

Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и JEGP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JRDM.LJEGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-9.25%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-9.25%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-7.31%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-2.69%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.14%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDM.L и JEGP.L

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что JRDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JRDM.LJEGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

2.79%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

6.65%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

8.46%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

9.29%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

9.29%

+10.44%

Сравнение комиссий JRDM.L и JEGP.L

JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDM.L и JEGP.L

Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности JEGP.L в 8.82%


Часто задаваемые вопросы


JRDM.L and JEGP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.

JRDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.30% for JRDM.L and 0.35% for JEGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDM.L и JEGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор