PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRDG.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRDG.L с JEPQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRDG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JRDG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JRDG.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, JRDG.L returned 26.21% vs 30.14% for JEPQ.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRDG.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности JRDG.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRDG.L торгуется в GBp, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRDG.L показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 9.19%.

JRDG.L

1 день
0.17%
1 месяц
3.34%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.21%
3 года*
17.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.47%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDG.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
JRDG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		9.68%11.47%2.14%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.16%6.60%5.90%

Correlation

The correlation between JRDG.L and JEPQ.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.78

The correlation between JRDG.L and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRDG.L и JEPQ.L

Секторы
JRDG.L
JEPQ.L

Технологии

28.6%
54.0%

Финансовые услуги

15.4%
0.4%

Промышленность

11.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
15.4%

Здравоохранение

8.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.1%

Энергетика

4.2%
0.4%

Сырьевые материалы

3.2%
1.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.3%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Технологии

JRDG.L
28.6%
JEPQ.L
54.0%

Финансовые услуги

JRDG.L
15.4%
JEPQ.L
0.4%

Промышленность

JRDG.L
11.3%
JEPQ.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

JRDG.L
10.1%
JEPQ.L
12.7%

Коммуникационные услуги

JRDG.L
9.1%
JEPQ.L
15.4%

Здравоохранение

JRDG.L
8.9%
JEPQ.L
4.4%

Потребительский защитный сектор

JRDG.L
4.6%
JEPQ.L
7.1%

Энергетика

JRDG.L
4.2%
JEPQ.L
0.4%

Сырьевые материалы

JRDG.L
3.2%
JEPQ.L
1.0%

Коммунальные услуги

JRDG.L
2.9%
JEPQ.L
1.3%

Недвижимость

JRDG.L
1.7%
JEPQ.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JRDG.L:
JRDG.L с JEGP.LJRDG.L с IISU.LJRDG.L с JGGI.LJRDG.L с HMWO.LJRDG.L с VEVE.LJRDG.L с GGRP.LJRDG.L с VWRL.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE

Доходность на риск

JRDG.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRDG.L
Ранг доходности на риск JRDG.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDG.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRDG.LJEPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.44

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.34

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

5.39

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

19.22

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRDG.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDG.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDG.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRDG.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.89

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JRDG.L и JEPQ.L

Максимальная просадка JRDG.L за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки JEPQ.L в -22.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDG.L и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRDG.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-22.11%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-5.57%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.84%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-4.77%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.56%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDG.L и JEPQ.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) составляет 2.43%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что JRDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRDG.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.85%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

8.95%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

12.29%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

16.03%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

16.03%

-2.60%

Сравнение комиссий JRDG.L и JEPQ.L

JRDG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDG.L и JEPQ.L

Дивидендная доходность JRDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности JEPQ.L в 10.20%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%0.00%0.00%
JRDG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		1.03%0.99%1.01%0.94%1.43%

Часто задаваемые вопросы

JRDG.L and JEPQ.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

JRDG.L is categorized as Global Equities, while JEPQ.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for JRDG.L and 0.35% for JEPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDG.L и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор