PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRDE.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRDE.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDE.L returned 13.08%/yr vs 15.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JRDE.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности JRDE.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRDE.L показывает доходность 6.47%, а SX5S.L немного ниже – 6.46%.

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDE.L и SX5S.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%1.85%

Correlation

The correlation between JRDE.L and SX5S.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between JRDE.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRDE.L и SX5S.L

Секторы
JRDE.L
SX5S.L

Финансовые услуги

23.7%
25.1%

Промышленность

20.4%
22.1%

Здравоохранение

13.3%
5.4%

Технологии

8.7%
16.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.8%

Коммунальные услуги

6.0%
4.8%

Сырьевые материалы

5.2%
3.7%

Энергетика

5.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.3%

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

JRDE.L
23.7%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

JRDE.L
20.4%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

JRDE.L
13.3%
SX5S.L
5.4%

Технологии

JRDE.L
8.7%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

JRDE.L
7.3%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

JRDE.L
6.6%
SX5S.L
9.8%

Коммунальные услуги

JRDE.L
6.0%
SX5S.L
4.8%

Сырьевые материалы

JRDE.L
5.2%
SX5S.L
3.7%

Энергетика

JRDE.L
5.2%
SX5S.L
5.2%

Коммуникационные услуги

JRDE.L
3.6%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

JRDE.L
0.1%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EEIP.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

JRDE.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDE.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRDE.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.23

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.83

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.62

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

5.40

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRDE.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDE.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDE.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRDE.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JRDE.L и SX5S.L

Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRDE.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-32.54%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.43%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.85%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.57%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.44%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.44%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDE.L и SX5S.L

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) составляет 3.98%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRDE.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.90%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.23%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.09%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

17.62%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

19.88%

-5.72%

Сравнение комиссий JRDE.L и SX5S.L

JRDE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDE.L и SX5S.L

Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JRDE.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JRDE.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDE.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор