Сравнение JRDE.L с JEPI.L
JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JRDE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JRDE.L is passively managed, while JEPI.L is actively managed. Over the past year, JRDE.L returned 18.87% vs 9.20% for JEPI.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JRDE.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDE.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRDE.L торгуется в GBp, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRDE.L показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью 0.63%.
JRDE.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRDE.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 6.47% | 25.66% | -0.50% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.60% | 0.41% | 0.80% |
Correlation
The correlation between JRDE.L and JEPI.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDE.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JRDE.L
JEPI.L
Сравнение JRDE.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDE.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.68 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 4.57 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDE.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.97 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.10 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок JRDE.L и JEPI.L
Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -15.75%, примерно равная максимальной просадке JEPI.L в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDE.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -16.18% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -5.44% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -3.89% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -5.24% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.01% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDE.L и JEPI.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDE.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.84% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 7.34% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 9.47% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 12.33% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 12.33% | +1.83% |
Сравнение комиссий JRDE.L и JEPI.L
JRDE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDE.L и JEPI.L
Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JEPI.L в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.33% | 7.08% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.19% | 2.18% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
JRDE.L and JEPI.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.L.
JRDE.L is categorized as Europe Equities, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for JRDE.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDE.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор